اندیکاتور بولینگر باند

اندیکاتور بولینگر باند یک ابزار تحلیل تکنیکال است که توسط مجموعه‌ای از خطوط روند که دو انحراف استاندارد (مثبت و منفی) از میانگین متحرک ساده (SMA) مشخص می کند، تعریف می‌شود، اما می‌توان آن را بر اساس ترجیحات کاربر تنظیم کرد. اندیکاتور بولینگر باند توسط تریدر معروف، جان بولینگر توسعه یافته و دارای حق چاپ می باشد. این اندیکاتور برای کشف فرصت هایی طراحی شده است که به سرمایه گذاران احتمال بیشتری برای شناسایی درست زمان های بیشینه خرید و بیشینه فروش بازار را می دهد.

نکاتی در مورد اندیکاتور بولینگر باند

• در این اندیکاتور سه خط وجود دارد که باندهای بولینگر را تشکیل می دهند: یک میانگین متحرک ساده (باند میانی) و یک باند بالا و پایین.

• نوارهای بالایی و پایینی معمولاً 2 انحراف استاندارد +/- از میانگین متحرک ساده 20 روزه دارند، اما می توان آن ها را تغییر داد.

نحوه محاسبه اندیکاتور بولینگر باند

اولین قدم در محاسبه اندیکاتور بولینگر باند محاسبه میانگین متحرک ساده دارایی مورد نظر است که معمولاً از SMA 20 روزه استفاده می کند. میانگین متحرک 20 روزه میانگین قیمت های بسته شدن را برای 20 روز اول به عنوان اولین نقطه داده محاسبه می کند. نقطه داده بعدی اولین قیمت را کاهش می دهد، قیمت را در روز 21 اضافه می کند و میانگین می گیرد. سپس انحراف معیار قیمت اوراق بهادار به دست می آید. برای یک مجموعه داده معین، انحراف استاندارد، میزان توزیع اعداد را از یک مقدار متوسط اندازه گیری می کند. انحراف معیار را می توان با گرفتن جذر واریانس محاسبه کرد که خود میانگین اختلاف مجذور آن است. سپس، مقدار انحراف استاندارد را در دو ضرب کنید و هر دو آن مقدار را از هر نقطه در امتداد SMA جمع و کم کنید. اعداد به دست آمده موقعیت نوارهای بالایی و پایینی را نشان می دهند.

اندیکاتور بولینگر باند چه اطلاعاتی به شما می دهد؟

اندیکاتور بولینگر باند یک تکنیک بسیار محبوب برای تریدرها است. بسیاری از معامله گران بر این باورند که هر چه قیمت ها به باند بالا نزدیکتر شود، بازار در حالت بیشینه خرید و هر چه قیمت ها به باند پایین نزدیکتر شود، بازار در حالت بیشینه فروش قرار دارد. از آنجایی که انحراف معیار، معیاری برای سنجش نوسانات است، وقتی بازارها بی ثبات تر می شوند، باندها افزایش می یابد. در دوره‌های با نوسان کمتر، باندها نیز کاهش پیدا می کنند.

مفهوم squeeze

مفهوم squeeze یکی از مفاهیم اصلی اندیکاتور بولینگر باند است. هنگامی که نوارها به هم نزدیک می شوند و میانگین متحرک را محدود می کنند، squeeze اتفاق می افتد. squeeze یک دوره کم نوسان را نشان می دهد و معامله گران آن را نشانه افزایش نوسانات آینده و فرصت های معاملاتی احتمالی می دانند. برعکس، هرچه باندها از هم فاصله بیشتری داشته باشند، احتمال کاهش نوسانات و احتمال خروج از معامله بیشتر می شود. با این حال، این شرایط سیگنال معاملاتی نیستند. باندها هیچ اشاره ای نمی کنند که چه زمانی ممکن است تغییر رخ دهد یا قیمت در کدام جهت حرکت کند.

شکست ها در اندیکاتور بولینگر باند

تقریباً 90٪ از اقدامات قیمت، بین دو باند انجام می شود. هر Break out یا شکست در بالا یا پایین باندها یک رویداد مهم است. شکست یک سیگنال معاملاتی نیست. اشتباهی که اکثر سرمایه گذارها مرتکب می شوند این است که معتقدند افزایش یا فراتر رفتن قیمت از یکی از باندها سیگنالی برای خرید یا فروش خواهد بود. شکست ها هیچ سرنخی از جهت و میزان حرکت قیمت در آینده ارائه نمی دهند.

روند صعودی معاملات روزانه با باندهای بولینگر

باندهای بولینگر را می توان برای تعیین میزان افزایش یک دارایی و زمانی که به طور بالقوه در حال معکوس شدن یا از دست دادن قدرت است استفاده کرد. اگر یک روند صعودی به اندازه کافی قوی باشد، به طور منظم به باند بالایی خواهد رسید. یک روند صعودی که به باند بالایی می رسد نشان می دهد که سهام در حال افزایش است و معامله گران می توانند از این فرصت برای تصمیم گیری برای خرید استفاده کنند.

اگر قیمت در محدوده روندهای صعودی عقب نشینی کند و بالای باند میانی بماند و به باند بالایی برگردد، این یک سیگنال قوی برای خرید سهام است. به طور کلی، قیمت در روند صعودی نباید باند پایینی را لمس کند و اگر این اتفاق افتاد، علامت هشداری برای معکوس شدن یا از دست دادن قدرت سهام است.

بیشتر معامله گران قصد دارند از روندهای صعودی قوی قبل از وقوع معکوس سود ببرند. هنگامی که سهام نتواند به اوج جدیدی برسد، معامله گران تمایل دارند دارایی را در این نقطه بفروشند تا از متحمل شدن زیان ناشی از روند معکوس جلوگیری کنند. تحلیل گران تکنیکال رفتار یک روند صعودی را برای اینکه بدانند چه زمانی قدرت یا ضعف را نشان می دهد، نظارت کرده و از این به عنوان نشانه ای از یک تغییر احتمالی روند استفاده می کنند.

روند نزولی معاملات روزانه با باندهای بولینگر

باندهای بولینگر را می توان برای تعیین میزان سقوط یک دارایی و زمان بازگشت به روند صعودی استفاده کرد. در یک روند نزولی قوی، قیمت در امتداد باند پایین تر حرکت خواهد کرد و این نشان می دهد که فعالیت فروش همچنان قوی است. اما اگر قیمت نتواند باند پایینی را لمس یا در امتداد باند پایین حرکت کند، نشانه‌ای از این است که روند نزولی ممکن است شتاب خود را از دست بدهد.

هنگامی که قیمت عقب نشینی می کند و زیر باند میانی باقی می ماند و سپس به باند پایین باز می گردد، این نشان دهنده قدرت روند نزولی زیاد و یک سیگنال قوی برای فروش سهام است. در یک روند نزولی، قیمت ها نباید بالاتر از باند بالا بشکنند، زیرا این نشان می دهد که روند ممکن است معکوس شود.

بسیاری از معامله گران از معامله در طول روندهای نزولی اجتناب می کنند. روند نزولی می تواند برای مدت کوتاه یا طولانی، دقیقه، ساعت، هفته، روز، ماه یا حتی سال ادامه یابد. سرمایه گذاران باید هر نشانه ای از روند نزولی را به اندازه کافی برای محافظت از سرمایه خود شناسایی کنند. اگر باندهای پایین روند نزولی ثابتی را نشان دهند، معامله گران باید محتاط باشند تا از وارد شدن به معاملات بدون سود خودداری کنند.

مقایسه اندیکاتور بولینگر باند و کانال های Keltner

اندیکاتور بولینگر باند و کانال های Keltner شاخص های متفاوت، اما مشابهی هستند. در ادامه نگاهی کوتاه به تفاوت‌های میان این دو ابزار می‌اندازیم تا بتوانید تصمیم بگیرید کدام یک را بهتر می توانید برای معاملات خود استفاده کنید.
باندهای بولینگر از انحراف استاندارد دارایی زیربنایی استفاده می کنند، در حالی که کانال های کلتنر از میانگین محدوده واقعی (ATR) استفاده می کنند که معیاری برای نوسانات بر اساس دامنه معاملات در اوراق بهادار است. جدای از نحوه ایجاد باندها/کانال ها، تفسیر این شاخص ها به طور کلی یکسان است.
یک شاخص فنی بهتر از دیگری نیست. این یک انتخاب شخصی است که بر اساس آن برای استراتژی هایی که به کار گرفته می شود نتیجه متفاوتی دارد.
از آنجایی که کانال‌های Keltner از میانگین محدوده واقعی به جای انحراف استاندارد استفاده می‌کنند، مشاهده سیگنال‌های خرید و فروش بیشتر در کانال‌های Keltner نسبت به زمانی که از اندیکاتور بولینگر باند استفاده می‌شود، معمول است.

محدودیت های اندیکاتور بولینگر باند

اندیکاتور بولینگر باند یک سیستم معاملاتی مستقل نیست. این اندیکاتور یک شاخص طراحی شده برای ارائه اطلاعات در مورد نوسانات قیمت به معامله گران است. جان بولینگر پیشنهاد می کند که از آن با دو یا سه شاخص غیر همبسته دیگر استفاده کنید که سیگنال های مستقیم بیشتری در بازار ارائه می دهند. او معتقد است که استفاده از شاخص ها بر اساس انواع مختلف داده ها بسیار مهم است. برخی از تکنیک های فنی مورد علاقه او عبارتند از واگرایی/همگرایی میانگین متحرک (MACD)، حجم در تعادل و شاخص قدرت نسبی (RSI).

از آنجایی که اندیکاتور بولینگر باند به کمک یک میانگین متحرک ساده محاسبه می شود، یا داده‌های قیمتی قدیمی‌تر مانند داده های جدید برخورد می کند، به این معنی که اطلاعات جدید ممکن است با داده‌های قدیمی اشتباه گرفته شوند. همچنین استفاده از SMA ۲۰ روزه و 2 انحراف استاندارد ممکن است در هر شرایطی برای همه کارساز نباشد. معامله گران باید SMA و مفروضات انحراف استاندارد خود را بر این اساس تنظیم و بر آن ها نظارت کنند.

سخن پایانی

کاربردهای متعددی برای اندیکاتور بولینگر باند وجود دارد، از جمله استفاده از آن برای سیگنال های تجاری زمانی که بازار در حالت بیشینه خرید یا بیشینه فروش قرار دارد. معامله‌گران همچنین می‌توانند چندین باند به نمودار خود اضافه کنند، که به برجسته کردن قدرت حرکت قیمت کمک می‌کند. راه دیگر برای استفاده از باندها، جستجوی انقباضات نوسانات است. این انقباضات معمولاً با افت قیمت قابل توجهی دنبال می‌شوند. همچنین اندیکاتور بولینگر باند نباید با کانال های Keltner اشتباه گرفته شود. در حالی که این دو شاخص مشابه هستند، اما دقیقا عملکرد شبیه به یکدیگر ندارند. وبسایت TOBTC یک مرجع رسمی و معتبر برای ارایه اطلاعات به روز در مورد بازارهای مالی و سرمایه گذاری در حوزه ارز دیجیتال است. هدف ما افزایش آگاهی سرمایه گذاران برای کسب سود و جلوگیری از ضررهای احتمالی خواهد بود. شما می توانید سوالات، نظرات و پیشنهادات خود را از طریق بخش کامنت یا در شبکه های اجتماعی با ما در میان بگذارید.