EMA 100 و EMA 200

میانگین متحرک نمایی (EMA) نوعی میانگین متحرک (MA) است که وزن و اهمیت بیشتری را بر روی جدیدترین نقاط داده قرار می دهد. میانگین متحرک نمایی به عنوان میانگین متحرک وزن دار نمایی نیز نامیده می شود. میانگین متحرک موزون نمایی نسبت به میانگین متحرک ساده (SMA)، که وزن برابری را برای همه مشاهدات در یک دوره اعمال می‌کند، به تغییرات قیمت اخیر واکنش قابل‌توجه‌تری نشان می دهد.

نکات کلیدی در مورد میانگین متحرک نمایی (EMA)

• EMA یک میانگین متحرک است که وزن و اهمیت بیشتری را برای آخرین نقاط داده قائل است.

• مانند تمام میانگین های متحرک، این اندیکاتور برای تولید سیگنال های خرید و فروش بر اساس متقاطع ها و واگرایی از میانگین قبلی استفاده می شود.

• معامله گران اغلب از چندین طول EMA مختلف مانند میانگین متحرک 10 روزه، 50 روزه و 200 روزه استفاده می کنند.

نحوه محاسبه EMA

محاسبه EMA به یک مشاهده بیشتر از SMA نیاز دارد. فرض کنید که می خواهید از 20 روز به عنوان تعداد مشاهدات برای EMA استفاده کنید. سپس برای دریافت SMA باید تا روز بیستم صبر کنید. در روز بیست و یکم، می توانید از SMA روز قبل به عنوان اولین EMA دیروز استفاده کنید. محاسبه برای SMA ساده است. SMA صرفاً مجموع قیمت های بسته شدن سهام در یک دوره زمانی است که بر تعداد مشاهدات آن دوره تقسیم می شود. به عنوان مثال، SMA 20 روزه فقط مجموع قیمت های پایانی 20 روز معاملاتی گذشته تقسیم بر 20 است.

در مرحله بعد، باید ضریب هموارسازی EMA را محاسبه کنید، که معمولاً از فرمول زیر پیروی می کند:

2 ÷ (تعداد مشاهدات + 1)

برای میانگین متحرک 20 روزه، ضریب برابر2/(20+1) = 0.0952 خواهد بود.

در نهایت از فرمول زیر برای محاسبه EMA فعلی استفاده می شود:

= EMA قیمت بسته شدن سهام x (ضریب) + (EMAروز قبل) x (1-ضریب( EMA وزن بالاتری به قیمت های اخیر می دهد، در حالی که SMA وزن یکسانی را به همه مقادیر اختصاص می دهد. وزن داده شده به قیمت اخیر برای EMA کوتاه مدت بیشتر از EMA بلند مدت است. به عنوان مثال، یک ضریب 18.18٪ برای آخرین داده های قیمت برای EMA 10 روزه اعمال می شود، در حالی که وزن برای EMA 20 روزه فقط 9.52٪ است.

EMA چه اطلاعاتی در اختیار شما می گذارد؟

میانگین‌های متحرک نمایی 12 و 26 روزه (EMAs) اغلب میانگین‌های کوتاه‌مدت نقل‌شده و تحلیل‌شده هستند. 12 و 26 روز برای ایجاد شاخص هایی مانند واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) و درصد نوسان قیمت (PPO) استفاده می شود. به طور کلی، EMA های 50 و 200 روزه به عنوان شاخصی برای روندهای بلند مدت استفاده می شوند. هنگامی که قیمت سهام از میانگین متحرک 200 روزه خود عبور می کند، این یک سیگنال است که نشان دهنده یک معکوس می باشد. معامله‌گرانی که از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند، میانگین‌های متحرک را هنگامی که به درستی اعمال می‌شوند، بسیار مفید می‌دانند. با این حال، آن ها همچنین متوجه هستند که این سیگنال ها در صورت استفاده نادرست یا تفسیر غلط می توانند باعث ضررهای بسیار سنگین شوند.

در نتیجه، نتایج حاصل از اعمال میانگین متحرک در نمودار باید برای تأیید حرکت بازار یا نشان دادن قدرت آن باشد. زمان بهینه برای ورود به بازار اغلب قبل از تغییر روند نشان داده شده به وسیله میانگین متحرک می باشد. یک EMA تا حدودی تأثیر منفی تاخیرها را کاهش می دهد. از آنجایی که محاسبه EMA وزن بیشتری بر آخرین داده‌ها می‌گذارد، قیمت را کمی محکم‌تر در آغوش می‌گیرد و سریع‌تر واکنش نشان می‌دهد. این امر زمانی مطلوب است که از EMA برای استخراج سیگنال ورودی معاملاتی استفاده شود. مانند همه شاخص‌های میانگین متحرک، EMA ها برای بازارهای پرطرفدار بسیار مناسب‌تر هستند. هنگامی که بازار در یک روند صعودی قوی و پایدار قرار دارد، خط نشانگر EMA نیز یک روند صعودی و بالعکس را برای یک روند نزولی نشان می دهد. یک معامله گر هوشیار هم به جهت خط EMA و هم به رابطه نرخ تغییر از یک نوار به نوار دیگر توجه می کند.

اهمیت بازه زمانی در میانگین متحرک

به بازه زمانی میانگین متحرک دوره بازگشت و یا look back period هم می گویند. همان طور که می دانید شاخص میانگین متحرک بر اساس داده های از پیش ثبت شده مشخص می گردد که می تواند مقدم و یا متاخر بر قیمت باشد. حال تقدم و تاخر به چه معناست؟ تاخر به مدت زمانی اطلاق می شود که زمان می برد تا میانگین متحرک یک بازگشت قوی را به عنوان سیگنال نشان دهد. اگر بخواهیم این مسئله را به زبان ساده تری برای شما عزیزان بیان کنیم باید بگوییم بر فرض این که میانگین متحرک 20 روزه باشد، بازگشت های این میانگین به مراتب بیش تر از یک میانگین متحرک 100 روزه است. همان طور که مشاهده می شود بازه زمانی میانگین متحرک هر چه طولانی تر باشد، در پی آن تاخر بیش تری را باید انتظار بکشیم. مثلا یک میانگین متحرک 200 روزه تاخر بیش تری را نسبت به میانگین 100 روزه دارد زیرا 200 روز طبیعتا اطلاعات بیش تری را به همراه خود خواهد داشت. به طور جامع میانگین های متحرک 200 روز و 50 روز برای معامله گران و سهام داران ارزش بیش تری دارد و با توجه به این میانگین ها سیگنال های مهمی را دریافت می کنند.

دلیل این امر آن است که سرمایه گذاران با توجه به چشم اندازی که برای خود تعریف می کنند، توقع بازگشت پول و سود را نیز دارند. در این صورت کسانی که می خواهند سرمایه گذاری کوتاه مدت داشته باشند بهتر است که میانگین متحرک با بازه های کوتاه تر را انتخاب کنند و کسانی که سرمایه گذاری بلند مدت را انتخاب می کنند، بهتر است که میانگین متحرک طولانی مدت را برگزینند. نکته مهم در این باره این است که شما باید بازه های مختلف را برای تعیین سیگنال مورد نظر خود امتحان کنید زیرا یک راه مشحص برای ان وجود ندارد و با آزمون و خطا نتیجه درست به دست می آید.

استراتژی های معاملاتی با اندیکاتور میانگین متحرک

ترند

EMA یک دید کلی از ترند قیمت را در اختیار تحلیل گر می دهد. با آنالیز جهت اندیکاتور میانگین متحرک می توانیم به راحتی سقف جدید قیمت را مشاهده کنیم. انتهای اندیکاتور می تواند جهت روند را مشخص کند. معمولاً تریدرهایی که بر اساس روند معامله می کنند، زمانی که قیمت با اندیکاتورهای میانگین متحرک مهم برخورد می کند، وارد معامله می شوند. در اینجا، اندیکاتورهای مهم EMA100، یا EMA200 هستند که به ندرت مورد برخورد قرار می گیرند.

ترکیب اندیکاتورهای میانگین متحرک

اغلب تریدرها از اینکه چندین اندیکاتور MA را در یک نمودار در کنار هم ببینند، لذت می برند. این به تریدر امکان دیدن روند کوتاه مدت و طولانی مدت را با هم می دهد.

کراس اوور ها

کراس اوور به حالتی گفته می شود که یک EMA از EMA دیگر عبور کند. عبور یک میانگین متحرک با بازه کوچک تر از یک میانگین متحرک با بازه بزرگتر، یک حرکت در جهت مثبت در نظر گرفته می شود. عکس این قضیه نیز صادق است. عبور یک میانگین متحرک با بازه بزرگتر از یک میانگین متحرک بازه کوچکتر، یک حرکت منفی در نظر گرفته می شود. مهمترین کراس اووری که توجه تریدرها را به خود جلب می کند، تلاقی 50 EMA، 100 EMA، و 200 EMA است. معمولا، معامله گران بر اساس ترکیب این میانگین ها در بازه های زمانی مختلف استراتژی خود را می سازند. کراس اوور مثبت از MA هایی که ذکر شد، صلیب طلایی و کراس اوور منفی از این MA ها صلیب مرگ نامیده می شود. کراس اوور زمانی که فروش یا خرید تمام می شود اتفاق می افتد. این یک نشانه عالی برای مشاهده یک معکوس در روند قیمت خواهد بود. کراس اوور ها زمانی دارای اهمیت هستند که بازار یک روند قوی را طی کند. برای مثال، بازار برای هفته ها یا ماه ها در یک روند صعودی بوده و سپس ناگهان بازار به سمت یک روند نزولی حرکت کند. این می تواند به معنای پایان روند صعودی باشد و بازار به جهت مخالف معکوس شود. این روند معکوس ناگهانی که به آن صلیب مرگ نیز می گویند، می تواند EMA 50 باشد که از EMA 100 یا EMA 200 عبور می کند. هرچه گذر از دوره EMA بیشتر باشد، سیگنال قوی تری در اختیار تریدرها قرار می گیرد.

سخن آخر

میانگین‌های متحرک (EMA) از جمله کاربردی ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند. درواقع EMA، یکی از ابزارهایی است که برای تشخیص روند از طریق وزن دادن به حرکات قیمت استفاده می شود. وقتی صحبت از میانگین متحرک و EMA100 و EMA200 می شود نمی توان گفت کدام یک از دیگری بهتر است، زیرا بسته به نحوه‌ی استفاده معامله‌گر از میانگین های متحرک، ممکن است یکی از آن‌ها در شرایط خاص عملکرد بهتری داشته باشد. به عبارت دیگر در شرایط مختلف بازار، میانگین‌های متحرک با دوره‌های زمانی خاص، دارای عملکرد بهتر و مناسب‌تر باشند. همچنین به طور کلی، EMA های 50 و ۱۰۰ و200 روزه به عنوان شاخصی برای روندهای بلند مدت استفاده می شوند. وبسایت ToBTC یک مرجع به روز و تخصصی است که اطلاعات مربوط به بازارهای مالی را در اختیار سرمایه گذارها و معامله گران می گذارد. ما در ToBTC تلاش می کنیم به سرمایه گذاران بازارهای مالی برای کسب سود و موفقیت در سرمایه گذاری کمک کنیم. شما می توانید سوالات، پیشنهادات و انتقادات خود را از طریق بخش کامنت یا در شبکه های اجتماعی با ما در میان بگذارید.