اندیکاتور MACD
1401-05-07
انواع شبکه های انتقال رمز ارز
1401-05-29اندیکاتور RSI
شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص حرکت است که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد. RSI سرعت و نوسانات تغییرات اخیر قیمت را برای ارزیابی شرایط بالا روند صعودی یا نزولی آن اندازه گیری می کند.
اندیکاتور RSI به عنوان نوسانگر (نمودار خط) در مقیاس صفر تا 100 نمایش داده می شود. این شاخص توسط ولز وایلدر جونیور معرفی شد. او در کتاب خود در سال 1978 با عنوان مفاهیم جدید در تحلیل تکنیکال، در مورد این شاخص صحبت کرد.
اندیکاتور RSI می تواند در اوراق بهادر و معامله با آن ها استفاده شود. همچنین می تواند بازگشت روند یا بازپرداخت اصلاحی در قیمت اوراق بهادار را نشان دهد. چنین روندی می تواند سیگنال زمان خرید و فروش را در اختیار سرمایه گذارها بگذارد. به طور معمول، قرار گرفتن RSI از عدد 70 یا بالاتر نشان دهنده وضعیت بیشینه خرید است. همچنین قرار گرفتن خط اندیکاتور RSI در عدد 30 یا پایین نشانگر یک وضعیت بیشینه فروش خواهد بود.
نکات کلیدی در مورد اندیکاتور RSI
• شاخص قدرت نسبی (RSI) نوسان ساز محبوبی است که در سال 1978 معرفی شد.
• اندیکاتور RSI سیگنال را در مورد شتاب قیمت صعودی و نزولی به معامله گران ارائه می دهد، و اغلب در زیر نمودار قیمت دارایی ترسیم می شود.
• معمولاً وقتی خط اندیکاتور RSI بالای 70 و زیر 30 باشد، سیگنال هایی برای خرید یا فروش را در اختیار معامله گران می گذارد.
• عبور خط RSI در زیر یا بالاتر از خط oversold اغلب توسط معامله گران به عنوان سیگنال خرید یا فروش مشاهده می شود.
• اندیکاتور RSI به جای بازارهای پر روند، در محدوده معاملات بهتر کار می کند.
اندیکاتور RSI چگونه کار می کند؟
به عنوان یک شاخص حرکت، شاخص قدرت نسبی نوسانات قیمت را در پایین ترین و بالاترین حد خود مقایسه می کند. ارتباط نتیجه این مقایسه با قیمت واقعی می تواند به معامله گران ایده ای درباره عملکرد یک دارایی بدهد. اندیکاتور RSI همراه با سایر شاخص های فنی، می تواند به معامله گران کمک کند تا تصمیمات تجاری آگاهانه تری بهتر بگیرند.
اندیکاتور RSI یک بازه ی ۰ تا ۱۰۰ دارد که بین عدد های ۳۰ تا ۷۰ مقایسه می شود. این سطوح نیز در صورت لزوم قابل تنظیم است تا اطلاعات بهتری به معامله گرد بدهد. به عنوان مثال، اگر یک دارایی به طور مکرر به سطح 70 برسد، ممکن است بخواهید این سطح را به 80 تنظیم کنید.
توجه: در طی روندهای شدید، اندیکاتور RSI ممکن است برای مدت طولانی در سطح خرید و فروش بیشنیه باقی بماند.
در یک بازار صعودی، اندیکاتور RSI تمایل دارد در محدوده 40 تا 90 حرکت کند. در طی روند نزولی قیمت، اندیکاتور RSI تمایل دارد بین منطقه 10 تا 60 قرار بگیرد. این محدوده بسته به تنظیمات RSI و قدرت روند اساسی یا بازار متفاوت خواهد بود.
اگر قیمت های زیرین، سطح جدیدی را تأیید کند که توسط RSI تأیید نشده باشد، این واگرایی می تواند نشانگر واژگونی قیمت باشد. اگر RSI سطح پایین تری داشته باشد و سپس با یک حرکت نزولی زیر سطح قبلی دنبال شود، یک شکست در چرخش بالا رخ داده است. اگر RSI پایین تر باشد و سپس با یک حرکت صعودی بالاتر از سطح قبلی دنبال شود، یک شکست پایین چرخش رخ داده است.
محاسبه RSI
اندیکاتور RSI از یک محاسبه دو بخشی استفاده می کند که با فرمول زیر شروع می شود:
RSI =۱۰۰−[۱+متوسط سود یا ضرر۱۰۰]
متوسط سود یا ضرر مورد استفاده در این محاسبه، میانگین درصد سود یا ضرر در طی دوره برگشت است. این فرمول از یک مقدار مثبت برای ضرر متوسط استفاده می کند. دوره های با ضرر قیمت در محاسبات سود متوسط صفر شمرده می شوند. دوره های سود در محاسبات ضرر متوسط نیز صفر شمرده می شوند. تعداد استاندارد دوره های مورد استفاده برای محاسبه مقدار اولیه 14 است.
ترسیم RSI
پس از محاسبه RSI، می توان شاخص RSI را در زیر نمودار قیمت دارایی ترسیم کرد. با افزایش تعداد و اندازه روزهای افزایش یافته، مقدار RSI نیز افزایش می یابد. با افزایش تعداد و اندازه روزهای کاهش یافته، مقدار RSI سقوط خواهد کرد.
شاخص RSI می تواند در حالی که سهام در روند صعودی قرار دارد، برای مدت طولانی در منطقه خریداری شده بماند. این شاخص همچنین ممکن است برای مدت طولانی در قلمرو فروخته شده باقی بماند؛ جایی که سهام در روند نزولی قرار دارد. این می تواند برای تحلیلگران مبتدی گیج کننده به نظر برسد، اما یادگیری استفاده از شاخص در چارچوب روند غالب، این موضوعات را روشن می کند.
چرا استفاده از اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال اهمیت دارد؟
استفاده از اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال به دلایل زیر برای سرمایه گذارها اهمیت زیادی دارد:
• معامله گران می توانند از اندیکاتور RSI برای پیش بینی رفتار قیمت یک دارایی استفاده کنند.
• اندیکاتور RSI می تواند به معامله گران کمک کند تا روند و معکوس روند را تأیید کنند.
• RSI می تواند به بیشنیه خرید و فروش در هر زمان اشاره کند.
• اندیکاتور RSI می تواند به معامله گران سیگنال های خرید و فروش با سود کوتاه مدت را ارائه دهد.
• اندیکاتور RSI یک شاخص فنی است که می تواند با دیگران برای پشتیبانی از استراتژی های تجارت استفاده شود.
استفاده از RSI با روند
سطح RSI را متناسب با روندها تغییر دهید
روند اصلی دارایی برای درک درست و به موقع حرکت اندیکاتور RSI اهمیت زیادی دارد. به عنوان مثال، کنستانس براون، یکی از تحلیل گران معروف بازارهای مالی پیشنهاد می کند که تحلیل بییشینه توسط RSI در روند صعودی احتمالاً بسیار بالاتر از 30 باشد. به همین ترتیب، تحلیل بیشینه در طول روند نزولی بسیار کمتر از 70 خواهد بود.
در طی روند نزولی، اندیکاتور RSI نزدیک به 50 و نه 70 قرار می گیرد. این امر توسط معامله گران به عنوان قابل اطمینان تر نشان دادن شرایط نزولی دیده می شود.
بسیاری از سرمایه گذاران برای تحلیل بهتر اندیکاتور RSI، یک روند افقی بین سطح 30 و 70 ایجاد می کنند.
از طرف دیگر، تغییر سطح RSI هنگامی که قیمت سهام یا دارایی در یک کانال افقی بلند مدت یا محدوده معاملاتی باشد به جای یک روند صعودی یا نزولی ممکن است دچار واگرایی شود.
شاخص قدرت نسبی در بازارهای روند به اندازه معاملات تجاری قابل اعتماد نیست. در حقیقت، اکثر معامله گران می فهمند که سیگنال های داده شده توسط اندیکاتور RSI در روندهای صعودی یا نزولی، اغلب می توانند نادرست باشند.
از سیگنال های خرید و فروش متناسب با روند استفاده کنید
یک مفهوم مرتبط بر سیگنال های تجاری و تکنیک های مطابق با روند متمرکز است. به عبارت دیگر، استفاده از سیگنال های صعودی در درجه اول هنگامی که قیمت در روند صعودی قرار دارد و سیگنال های نزولی در درجه اول وقتی سهام در روند نزولی قرار دارد ممکن است به معامله گران کمک کند تا از آلارم های غیر واقعی اندیکاتور RSI جلوگیری کنند.
بیشینه خرید و بیشینه فروش چیست؟
به طور کلی، هنگامی که نشانگر RSI از مقدار30 عبور می کند، یک علامت صعودی است و وقتی از 70 عبور می کند، یک علامت نزولی است. به عبارت دیگر، می توان تفسیر كرد كه مقادیر RSI ۷۰ یا بالاتر نشان می دهد كه دارایی در در حالت بیشینه خرید قرار دارد. این دارایی ممکن است برای معکوس روند یا بازپرداخت قیمت اصلاحی در اولویت قرار گیرد. قرار گرفتن خط RSI از 30 یا پایین تر نشان دهنده یک وضعیت oversold یا بیشینه فروش است.
بیشینه خرید زمانی اتفاق می افتد که دارایی مورد نظر در سطح قیمتی بالاتر از مقدار واقعی معامله می شود. این بدان معناست که طبق گفته متخصصان تجزیه و تحلیل فنی یا تجزیه و تحلیل بنیادی، قیمت آن در جایی که باید باشد، قرار نگرفته است. معامله گرانی که نشانه هایی مبنی بر بیشینه خرید را می بینند، ممکن است انتظار اصلاح قیمت یا واژگونی روند را داشته باشند. بنابراین، آنها ممکن دارایی خود را به فروش می رسانند.
همین ایده در مورد بیشینه فروش یک دارایی نیز صدق می کند. در حالت بیشینه فروش، دارایی مورد نظر در محدوده قیمتی پایین تر از سطح انتظار قرار می گیرد. معامله گرانی که چنین نشانه ای را مشاهده می کنند، ممکن است انتظار اصلاح قیمت یا معکوس روند را داشته باشند و دارایی را خریداری کنند.
تفسیر محدوده RSI و RSI
در طی روند، اندیکاتور RSI ممکن است در یک دامنه قرار بگیرد. در طی روند صعودی، اندیکاتور RSI تمایل دارد بالای عدد 30 بماند و اغلب باید به 70 برسد. در طی روند نزولی، دیدن اندیکاتور RSI بالای از 70 کمتر اتفاق می افتد. در حقیقت، این شاخص اغلب به عدد ۳۰ یا پایین تر از ان می رسد.
این دستورالعمل ها می توانند به معامله گران کمک کنند تا قدرت روند و معکوس های احتمالی را تعیین کنند. به عنوان مثال، اگر اندیکاتور RSI نتواند در طی روند صعودی به عدد 70 برسد، اما بعد از آن به زیر عدد 30 کاهش یابد، روند ضعیف شده و می تواند پایین تر برگردد.
برعکس همین موضوع نیز برای روند نزولی صادق است. اگر روند نزولی نتواند به عدد 30 یا پایین تر برسد و سپس بالای عدد ۷۰ دیده شود، آن روند نزولی ضعیف شده است و می تواند به سمت صعود برگردد. خطوط روند و میانگین متحرک، ابزارهای فنی مفیدی هستند که هنگام استفاده از RSI می توانند برای تحلیل بهتر استفاده شوند.
تفاوت بین RSI و MACD
اندیکاتور MACD روند دیگری است که به عنوان نشانگر حرکتی رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت را نشان می دهد. MACD با کم کردن میانگین حرکت نمایی دوره 26 روزه از EMA 12 روزه محاسبه می شود. نتیجه آن محاسبه خط MACD خواهد بود.
EMA ۹ روزه MACD، به نام خط سیگنال، در بالای خط MACD ترسیم می شود. این EMA می تواند به عنوان محرک خرید و فروش سیگنال ها عمل کند. معامله گران ممکن است دارایی را وقتی MACD از بالای خط سیگنال خود عبور کند خریداری کرده آن را هنگام عبور MACD از زیر خط سیگنال بفروشند.
اندیکاتورRSI به گونه ای طراحی شده است که نشان می دهد دارایی مربوطه در رابطه با سطح قیمت های اخیر بیش از حد خریداری شده یا بیش از حد فروخته شده است. این با استفاده از میانگین سود و زیان قیمت در یک دوره زمانی معین محاسبه می شود. مدت زمان پیش فرض 14 دوره است و مقادیر آن از 0 به 100 محدود می شود.
MACD رابطه بین دو EMA را اندازه گیری می کند، در حالی که RSI حرکت تغییر قیمت را در رابطه با قیمت های اخیر و پایین آمدن قیمت ها اندازه گیری می کند. این دو شاخص اغلب در کنار هم مورد استفاده قرار می گیرند تا تصویر فنی کامل تری از یک بازار به تحلیلگران ارائه دهند.
این شاخص ها هر دو حرکت یک دارایی را اندازه گیری می کنند. با این حال، آن ها عوامل مختلفی را اندازه گیری می کنند، بنابراین گاهی اوقات نشانه های متناقضی می دهند. به عنوان مثال، اندیکاتورRSI ممکن است برای مدت زمان پایداری در بالای عدد ۷۰ قرار گیرد که نشان می دهد که دارایی در حالت بیشینه خرید است.
در عین حال،MACD می تواند نشان دهد که خرید و فروش برای دارایی همچنان در حال افزایش است. هر یک از شاخص ها ممکن است با نشان دادن واگرایی از قیمت تغییر روند متناقضی با آنچه واقعا هست را نشان دهند.
محدودیت های اندیکاتورRSI
اندیکاتورRSI حرکت صعودی و نزولی قیمت را مقایسه می کند و نتایج را در نوسان ساز قرار داده شده در زیر نمودار قیمت نشان می دهد. مانند اکثر شاخص های فنی، سیگنال های آن هنگام مطابقت با روند طولانی مدت قابل اطمینان هستند.
سیگنال های معکوس واقعی در این اندیکاتور نادر هستند و جدا کردن از آلارم های کاذب دشوار است. به عنوان مثال، یک مثبت کاذب می تواند یک کراس اوور صعودی بوده و به دنبال آن افت ناگهانی سهام وجود داشته باشد. منفی کاذب وضعیتی خواهد بود که یک کراس اوور نزولی وجود داشته باشد، اما سهام ناگهان به سمت بالا شتاب می یابد.
از آنجا که این اندیکاتور، حرکت قیمت را نشان می دهد، می تواند برای مدت طولانی در بیشینه خرید یا فروش باقی بماند. بنابراین،RSI در بازار نوسان که در آن قیمت دارایی بین حرکات صعودی و نزولی متناوب است، مفید خواهد بود.
سخن پایانی
اندیکاتور RSI توسط ولز وایلدر معرفی شد که یک نوسان ساز حرکت است که سرعت و تغییر حرکات قیمت را اندازه گیری می کند. RSI بین صفر تا 100 در نوسان است. سیگنال های این اندیکاتور را می توان با جستجوی واگرایی و نوسانات قیمت ایجاد کرد. RSI همچنین می تواند برای شناسایی روند کلی استفاده شود.
سوالات متداول
RSI به چه معنا است؟
RSI به معنای شاخص قدرت نسبی است که حرکت قیمت سهام یا سایر دارایی ها را اندازه گیری می کند. ایده اصلی RSI این است که بیشینه خرید و فروش را مشخص کند و بر ان اساس به معامله گران سیگنال های خرید و فروش دارایی را بدهد. RSI این نتیجه را در مقیاس 0 تا 100 ترسیم می کند.
هنگام استفاده از اندیکاتورRSI چه زمانی باید خرید انجام شود؟
اگر RSI زیر عدد ۳۰ قرار بگیرد، برخی از معامله گران آن را یک سیگنال خرید می دانند. این مبتنی بر این عقیده است که دارایی مورد نظر بیش از حد فروخته شده است و بنابراین برای بازگشت دوباره آماده خواهد بود. با این حال، قابلیت اطمینان این سیگنال تا حدودی به روند کلی بستگی دارد. اگر دارایی در روند نزولی قابل توجهی قرار داشته باشد، ممکن است تجارت را در سطح فروخته شده برای مدتی ادامه دهد. معامله گران در این شرایط ممکن است خرید را به تأخیر بیاندازند تا اینکه سایر شاخص های فنی سیگنال خرید خود را تأیید کنند.
هنگام استفاده از اندیکاتورRSI چه زمانی باید فروش انجام شود؟
از آنجا که شاخص قدرت نسبی عمدتاً برای تعیین اینکه آیا یک دارایی بیش از حد خریداری شده یا بیش از حد فروخته شده است، استفاده می شود، قرار گرفتن RSI در بالای عدد ۷۰ می تواند به معنای بیشینه خرید یک دارایی و نشان دهنده کاهش قیمت آن یابد. بنابراین می تواند سیگنالی برای فروش دارایی در نظر گرفته شود.
وبسایت ToBTC به شما کمک می کند هر اطلاعاتی در حوزه بازارهای مالی و سرمایه گذاری در این بازار نیاز دارید به دست آورید. هدف ما افزایش آگاهی شما برای کسب سود بیشتر است. شما می توانید سوالات، پیشنهادات و انتقادات خود را از طریق بخش کامنت یا شبکه های اجتماعی با ما در میان بگذارید.