اندیکاتور MACD

واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) یک شاخص حرکت پیروی از روند است که رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت اوراق بهادار را نشان می دهد. اندیکاتور MACD با کم کردن میانگین متحرک نمایی 26 دوره ای (EMA) از EMA 12 دوره ای محاسبه می شود.

شاخص MACD چیست؟

MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است. این اندیکاتور یک شاخص حرکتی است که روند قیمت را دنبال می کند و همبستگی بین دو میانگین متحرک قیمت را نشان می دهد.
اندیکاتور MACD توسط جرالد اپل در اواخر دهه 1970 توسعه یافت. اثربخشی این اندیکاتور در طول زمان آزمایش شده است و می تواند برای معامله گران بسیار سودمند باشد.
نشانگر MACD از 2 خط تشکیل شده است: خط سیگنال و یک هیستوگرام. هیستوگرام برای نشان دادن تفاوت بین میانگین متحرک سریع و آهسته استفاده می شود. بنابراین، هنگامی که فاصله بین EMA ها افزایش پیدا کند، هیستوگرام افزایش می یابد. به این حالت واگرایی می گویند. به محض نزدیک شدن میانگین های متحرک، هیستوگرام کاهش می یابد. به این حالت نیز همگرایی می گویند. این توضیح می دهد که چرا این اندیکاتور واگرایی همگرایی میانگین متحرک نامیده می شود.

MACD چه چیزی را اندازه گیری می کند؟

MACD قدرت حرکت یا روند را با استفاده از خط MACD و خط صفر به عنوان نقاط مرجع اندازه گیری می کند:

• هنگامی که خط MACD از بالای خط صفر عبور می کند، شاهد یک سیگنال صعودی خواهیم بود.

• هنگامی که خط MACD از زیر خط صفر عبور می کند، شاهد یک سیگنال نزولی هستیم.

فرمول MACD

MACD=12-Period EMA − 26-Period EMA

MACD با کم کردن EMA بلند مدت (26 دوره) از EMA کوتاه مدت (12 دوره) محاسبه می شود. میانگین متحرک نمایی (EMA) نوعی میانگین متحرک (MA) است که وزن و اهمیت بیشتری را بر روی جدیدترین نقاط داده قرار می دهد.

میانگین متحرک نمایی به عنوان میانگین متحرک وزن دار نمایی نیز نامیده می شود. یک میانگین متحرک موزون نمایی نسبت به میانگین متحرک ساده (SMA)، که وزن برابری را برای همه مشاهدات در دوره اعمال می کند، به طور قابل توجهی به تغییرات قیمت اخیر واکنش نشان می دهد.

تفسیر MACD

هر زمان که EMA 12 دوره ای (که با خط قرمز در نمودار قیمت مشخص می شود) بالای EMA دوره 26 (خط آبی در نمودار قیمت) باشد، MACD یک مقدار مثبت دارد (به عنوان خط آبی در نمودار پایین نشان داده می شود) و یک مقدار منفی زمانی که EMA 12 دوره کمتر از EMA دوره 26 باشد. هر چه فاصله MACD بالاتر یا پایین تر از خط پایه خود باشد نشان می دهد که فاصله بین دو EMA در حال افزایش است.

MACD اغلب با یک هیستوگرام نمایش داده می شود که فاصله بین MACD و خط سیگنال آن را نمودار می کند. اگر MACD بالای خط سیگنال باشد، هیستوگرام بالای خط پایه MACD خواهد بود. اگر MACD زیر خط سیگنال خود باشد، هیستوگرام زیر خط پایه MACD خواهد بود. معامله گران از هیستوگرام MACD برای شناسایی زمانی که حرکت صعودی یا نزولی بالا است استفاده می کنند.

محاسبه اندیکاتور MACD

برای محاسبه اندیکاتور MACD باید از میانگین متحرک نمایی استفاده کنید.

EMA به این صورت محاسبه می شود که ابتدا باید میانگین متحرک ساده (SMA) را برای تعداد دوره های زمانی انتخاب شده محاسبه کنید. برای محاسبه یک EMA 12 دوره ای، این محاسبه به سادگی مجموع 12 دوره زمانی آخر تقسیم بر 12 خواهد بود.

محاسبه MACD مستلزم انجام تمام محاسبات EMA به صورت زیر است:

1. یک EMA 12 دوره ای قیمت را برای دوره زمانی انتخاب شده محاسبه کنید.

2. یک EMA 26 دوره ای قیمت را برای دوره زمانی انتخاب شده محاسبه کنید.

3. EMA 26 دوره ای را از EMA 12 دوره کم کنید.

4. یک EMA ۹ دوره ای از نتیجه به دست آمده از مرحله 3 را محاسبه کنید.

این خط EMA ۹ دوره ای روی یک هیستوگرام که با کم کردن EMA ۹ دوره ای از نتیجه مرحله 3 که خط MACD نام دارد، ایجاد می شود، اما همیشه به طور قابل مشاهده بر روی نمایش MACD در نمودار رسم نمی شود.

MACD دارای یک خط صفر برای نشان دادن مقادیر مثبت و منفی است. هر زمان که EMA 12 دوره بالاتر از EMA 26 دوره باشد، MACD یک مقدار مثبت و زمانی که EMA 12 دوره زیر EMA 26 دوره باشد یک مقدار منفی دارد.

MACD در مقایسه با RSI

هدف شاخص قدرت نشان دادن بیشینه خرید و فروش یک دارایی در مدت زمان مشخص است. RSI یک نوسان ساز است که میانگین سود و زیان قیمت را در یک دوره زمانی معین محاسبه می کند. دوره زمانی پیش فرض 14 دوره با مقادیر محدود شده از 0 تا 100 است.

MACD رابطه بین دو EMA را اندازه گیری می کند، در حالی که RSI تغییر قیمت را در رابطه با اوج و پایین قیمت اخیر اندازه گیری خواهد کرد. این دو شاخص اغلب با هم استفاده می‌شوند تا تصویر فنی کامل‌تری از بازار به تحلیل‌گران ارائه دهند.

این اندیکاتورها هر دو حرکت در بازار را اندازه گیری می کنند، اما به دلیل اندازه گیری عوامل مختلف، گاهی اوقات نشانه های مخالفی را ارائه می دهند. به عنوان مثال، RSI ممکن است برای یک دوره زمانی ثابت بالای 70 نشان دهد، که بیان می کند بازار نسبت به قیمت های اخیر بیش از حد به سمت خرید گسترش یافته است، در حالی که MACD نشان می دهد که بازار همچنان در حال افزایش در شتاب خرید است. هر یک از این نشانگرها ممکن است با نشان دادن واگرایی از قیمت، تغییر روند آتی را نشان دهد (قیمت همچنان بالاتر می رود در حالی که اندیکاتور به پایین حرکت می کند یا برعکس).

محدودیت های اندیکاتور MACD

شاخص MACD در بازارهای پرطرفدار بهترین عملکرد را دارد. این امر استفاده از آن را برای معامله گران بسته به استراتژی های تجاری آنها محدود می کند. به عنوان مثال، در بازارهای محدود معمولاً این اندیکاتور سیگنال‌های معیوب در اختیار معامله گران می گذارد. معامله گران تازه کار ممکن است در ابتدا استفاده از این اندیکاتور را دشوار بدانند، به همین دلیل است که درک میانگین متحرک و اصول EMA به سود معامله گرانی خواهد بود که به دنبال استفاده از اندیکاتور MACD هستند.

تغییراتی که می توان با اندیکاتور MACD پیاده سازی کرد بسیار زیاد و برای هر معامله گر متفاوت است. در نتیجه نتایج حاصل از استفاده از آن برای معامله‌گری به معامله‌گر دیگر متفاوت است که هر گونه ثبات را از بین می‌برد. معامله گران هنگام استفاده از MACD باید از یک طرح کلی پیروی کنند:

• انتخاب پارامترهای EMA

• استفاده از یک تایم فریم مناسب، زیرا MACD ممکن است در بازه های زمانی متفاوت عمل کند.

معامله گران چگونه از واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) استفاده می کنند؟

معامله گران از MACD برای شناسایی تغییرات در جهت یا شدت روند قیمت سهام استفاده می کنند. MACD می تواند در نگاه اول پیچیده به نظر برسد، زیرا بر مفاهیم آماری مانند میانگین متحرک نمایی (EMA) متکی است. اما اساسا، MACD به معامله گران کمک می کند تا تشخیص دهند که چه زمانی حرکت اخیر در قیمت سهام ممکن است نشان دهنده تغییر در روند اصلی آن باشد. این می تواند به معامله گران کمک کند تا تصمیم بگیرند چه زمانی وارد یک موقعیت خرید یا فروش شوند.

واگرایی مثبت و منفی در MACD چیست؟

واگرایی مثبت MACD وضعیتی است که در آن MACD به پایین ترین حد جدید نمی رسد، علیرغم اینکه قیمت سهام به پایین ترین حد جدید رسیده است. این روند به عنوان یک سیگنال معاملاتی صعودی در نظر گرفته می شود، از این رو، اصطلاح "واگرایی مثبت" نامیده می شود. اگر سناریوی مخالف رخ دهد، قیمت سهام به بالاترین حد جدید برسد، اما MACD موفق به انجام این کار نشود، این به عنوان یک شاخص نزولی در نظر گرفته شده و به عنوان یک واگرایی منفی از آن یاد می شود.

بهترین تنظیمات برای اندیکاتور MACD چیست؟

12، 26 و 9 روز، دوره های زمانی تعیین شده در تنظیمات پیش فرض MACD هستند. با این حال، این بدان معنا نیست که در هر بازه زمانی یا در هر استراتژی معاملاتی این تنظیمات پیش فرض عملکرد خوبی داشته باشند. توصیه می شود گزینه های مختلف را برای پیدا کردن بهترین تنظمیات که مناسب سبک معاملاتی شما باشد امتحان کنید.

سخن پایانی

MACD از میانگین های متحرک نمایی به ترتیب برای تولید یک شاخص محبوب حرکت استفاده می کند، که به معامله گران فنی اجازه می دهد روندها و معکوس ها را تشخیص دهند. تمام داده های مورد استفاده در MACD بر اساس عملکرد تاریخی قیمت سهام است. با این حال، برخی از معامله گران از هیستوگرام MACD برای پیش بینی زمان وقوع تغییر در روند استفاده می کنند. برای این معامله گران، این جنبه از MACD ممکن است به عنوان شاخص اصلی تغییرات روند آینده در نظر گرفته شود.

هدف ما در وبسایت TOBTC ارتقای سطح دانش و آگاهی سرمایه گذاران در حوزه بازارهای مالی برای کسب سود بیشتر از سرمایه گذاری در این بازار است. برای اطلاعات بیشتر می توانید از طریق کامنت یا شبکه های اجتماعی با ما در ارتباط باشید.